问:如何用sas软件做时间序列分析
- 答:data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
输入数据
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;
proc arima;
identify var=x(1);
estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;
以上大致的程序步骤,具体数据和p、d、q值等你要自己修改 - 答:具体数据发给我给你做
问:如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验?
- 答:对于单位根也可以使用PP检验,程序为: PROC AUTOREG DATA=数据集名; MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp); RUN;程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况。判断的依据是看后面的检验概率。对于协整分析,其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名; MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp); RUN;但协整检验只给出T值,你需要查临界值才能判断。
问:如何用SAS软件计算一个时间序列的偏相关系数?
- 答:篇相关系数利用proc reg就可以求,model语句下面添加pcorr1 pcorr2选项:
例如
proc reg data=sashelp.class;
model height=weight /pcorr1 pcorr2;
quit;
结果中height与weight的篇相关系数:
Squared Squared
Parameter Standard Partial Partial
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t| Corr Type I Corr Type II
Intercept 1 42.57014 2.67989 15.89 <.0001 . .
Weight 1 0.19761 0.02616 7.55 <.0001 0.77051 0.77051