sas应用时间序列分析论文

问：如何用sas软件做时间序列分析

1. 答：data ex4_2;
   input x@@;
   dx=dif(x);
   t=_n_;
   cards;
   输入数据
   ;
   Proc gplot data=ex4_2;
   Plot x*t dx*t;
   Symbol v=star c=green i=join ;
   Run ;
   proc arima;
   identify var=x(1);
   estimate p=1 noint;
   forecast lead=5 id=t;
   run;
   以上大致的程序步骤，具体数据和p、d、q值等你要自己修改
2. 答：具体数据发给我给你做

问：如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验？

1. 答：对于单位根也可以使用PP检验，程序为： PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp); RUN；程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况。判断的依据是看后面的检验概率。对于协整分析，其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp); RUN；但协整检验只给出T值，你需要查临界值才能判断。

问：如何用SAS软件计算一个时间序列的偏相关系数？

1. 答：篇相关系数利用proc reg就可以求，model语句下面添加pcorr1 pcorr2选项：
   例如
   proc reg data=sashelp.class;
   model height=weight /pcorr1 pcorr2;
   quit;
   结果中height与weight的篇相关系数：
   Squared Squared
   Parameter Standard Partial Partial
   Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t| Corr Type I Corr Type II
   Intercept 1 42.57014 2.67989 15.89 <.0001 . .
   Weight 1 0.19761 0.02616 7.55 <.0001 0.77051 0.77051

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